Indicador de probabilidade de forex

4 tipos de indicadores comerciantes FX deve saber Muitos comerciantes de forex gastam seu tempo à procura de que o momento perfeito para entrar nos mercados ou um sinal revelador de que os gritos comprar ou vender. E enquanto a busca pode ser fascinante, o resultado é sempre o mesmo. A verdade é que não há uma maneira de negociar os mercados forex. Como resultado, os comerciantes bem sucedidos devem aprender que há uma variedade de indicadores que podem ajudar a determinar o melhor momento para comprar ou vender uma taxa cruzada forex. Aqui estão quatro indicadores de mercado diferentes que os comerciantes de forex mais bem sucedidos dependem. Indicador No.1: Uma Ferramenta Seguindo Tendência É possível ganhar dinheiro usando uma abordagem de contra-tendência para negociação. No entanto, para a maioria dos comerciantes a abordagem mais fácil é reconhecer a direção da tendência principal e tentar lucrar com a negociação na direção tendências. É aqui que as ferramentas que seguem tendências entram em jogo. Muitas pessoas entendem mal o propósito de seguir as tendências e tentam usá-las como sistemas de negociação separados. Embora isso seja possível, o objetivo real de uma ferramenta de tendência seguinte é sugerir se você deve estar olhando para entrar em uma posição longa ou uma posição curta. Portanto, vamos considerar um dos métodos mais simples de tendência a seguir, o crossover de média móvel. Uma média móvel simples representa o preço médio de fechamento ao longo do número de dias em questão. Para elaborar, vamos olhar para dois exemplos simples um prazo mais longo, um prazo mais curto. (Para obter informações relacionadas sobre médias móveis, consulte Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) A Figura 1 exibe o crossover de média móvel de 50 dias / 200 dias para o cruzamento euro / ienes. A teoria aqui é que a tendência é favorável quando a média móvel de 50 dias está acima da média de 200 dias e desfavorável quando os 50 dias estão abaixo dos 200 dias. Como o gráfico mostra, esta combinação faz um bom trabalho de identificar a principal tendência do mercado - pelo menos na maioria das vezes. No entanto, não importa qual combinação média móvel você escolher usar, haverá whipsaws. Figura 1: O euro / iene com médias móveis de 50 dias e 200 dias A Figura 2 mostra uma combinação diferente do crossover de 10 dias / 30 dias. A vantagem desta combinação é que ela vai reagir mais rapidamente às mudanças nas tendências de preços do que o par anterior. A desvantagem é que ele também será mais suscetível a whipsaws do que o longo prazo de 50 dias / 200 dias crossover. MetaTrader Expert Advisor Probabilidade Tools for Better Forex Trading Para ser bem sucedido, os comerciantes de forex precisam saber a matemática básica de probabilidade . Afinal, é difícil conseguir e manter os ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de compreender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um grande é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e ganhos. Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficaz e avaliar os resultados. É útil para rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para forex trading. Compreendendo a matemática da probabilidade, você saberá a lógica usada por sistemas negociando mecânicos e por conselheiros peritos (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais são normalmente distribuídos. Distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um contínuo é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da difusão artificial de objetos tão uniformemente quanto possível através de uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área a qualquer momento. Essa é sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece aos operadores de forex poder de previsão quanto à probabilidade de que um preço de par de moedas alcance um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços dos forex, a fim de determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. As regras de médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento de preço diário médio de um par de forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário preço vai cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade 99.7 de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média. A distribuição normal e funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços podem mover uma certa quantidade durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos quando se utiliza o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gestão de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma diminuição de preço de 50) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que aparece durante os cálculos de distribuição normal. A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação forex através da estimativa dos resultados de negociações amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 comércios, a fim de chegar a conclusões estatisticamente confiáveis ​​sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 comércios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os traders forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa matemática e dispersão. A expectativa matemática para uma série de comércios é fácil de calcular: Basta somar todos os resultados comerciais e dividir esse valor pelo número de comércios. Se o sistema de negociação é rentável, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação relativa ou a planicidade da curva de distribuição é mostrada pela medição do spread ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Tipicamente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Assim, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. A dispersão e o desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Em sistemas de negociação forex. Mais quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e quanto maior o risco. Além disso, quanto menor o valor para o desvio padrão, menor será a retirada ao negociar o sistema. Por exemplo, abaixo é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de negociação forex: Comércio Número X (Trade Gain ou Loss) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta operações para uma amostra adequada, é importante notar que a matemática A expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então para ganhar cada dólar o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior este sistema carrega risco significativo. Aqui está o resto da matemática: Determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, somar todos os ganhos e perdas de negócios, em seguida, dividir por 30. Este é o valor médio M (X) para todos os comércios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, depois o seu quadrado, e a soma de todos estes quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1. Usando a fórmula para a Dispersão de (X) M (XM (X) 2 dada acima, heres um cheque do cálculo do primeiro comércio em nosso exemplo : Comércio 1: -17,08 4,26 -21,34 e (-21,34) 2 455,39 O mesmo cálculo é efectuado para cada comércio da série de ensaios Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9 353,62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual ao padrão Assim, o trader de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante alto: A expectativa matemática é realmente positiva, com um lucro médio de 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Pode-se ver que o comerciante está arriscando cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4,26 no lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de Um sistema de negociação específico, os comerciantes de forex também pode usar a distribuição normal eo desvio padrão para calcular o Z-score, que indica quantas vezes comércios rentáveis ​​irá ocorrer em relação à perda de comércios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios rentáveis ​​vistos durante os testes foram aleatórios, e quantas operações consecutivas perdedor deve ser tolerado, a fim de conseguir comércios vencedor. Por exemplo, vamos supor que o lucro médio esperado de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem stop-loss disparado durante a negociação deste sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema vai ganhar ao longo do tempo, desde que haja uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro operações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de vitórias e perdas, durante o mundo real de negociação deste sistema pode retirar demasiado profundamente para recuperar a tempo para o próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar um Z-score, às vezes chamado de pontuação padrão, que permite que os comerciantes estimam não apenas a proporção de vitórias para perdas, mas também quantas vitórias / perdas são susceptíveis de ocorrer consecutivamente. Um Z-score positivo representa um valor acima da média, e um Z-score negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o operador subtrai a média da população de um valor bruto individual, dividindo a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo do escore padrão básico para um escore bruto designado como x é: Onde está a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que o cálculo da pontuação Z exige que o profissional conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população. Z representa a distância entre a média da população ea pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P / (P x (PN) / (N 1) N é o número total de negócios durante uma série R é o número total de séries de ganhar e perder negociações P É igual a 2 x W x LW é o número total de negócios vencedores durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série A série individual pode ser representada por uma seqüência consecutiva de pontos positivos ou mínimos (por exemplo, 8212). Número de tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou quão longe fora do alvo pode ser. Tanto como importante, um comerciante pode usar Z-score para determinar se um sistema comercial contém Menor ou maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de trades8211 Em outras palavras, se os resultados de negócios consecutivos são dependentes uns dos outros. Se o Z-score é próximo de 0, então a distribuição dos resultados comerciais está perto do A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar uma dependência entre os resultados dessas operações. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo irá informar o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor positivo Z indica que o comércio rentável será seguido por um perdedor. E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex variar os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar o risco. Sharpe Ratio O Sharpe Ratio, ou taxa de recompensa para variabilidade, é uma das mais valiosas ferramentas de probabilidade para os comerciantes forex. Tal como com os métodos descritos acima, baseia-se na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação, ajustando para o risco. O primeiro passo é calcular os retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um negócio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0.10 1.10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0.10 0.90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o montante do saldo pós-negociação pelo valor antes de negociação. O Average Holding Period Returns (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos do período de detenção individual, dividindo-os pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que não pode estimar corretamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento de sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto usando a relação de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento a longo prazo relaciona-se ao desvio padrão do sistema negociando. Sharp Ratio AHPR (1 RFR) / SD Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, tais como taxas de juros bancárias ou T-bond taxas de longo prazo, e SD é o desvio padrão . Como mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão dentro de uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Relação de Sharpe para os resultados comerciais normalmente distribuídos é 3, indica que a probabilidade de perda é menor que 1 por comércio, de acordo com a regra 3-sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. Contudo, sabendo como estas ferramentas básicas da probabilidade trabalham, os comerciantes do forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções, e aumentam assim a probabilidade de ganhar comércios. Você está usando atualmente ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso Medidor de probabilidadeForex - NITRO O vídeo no site ou no YouTube fornece um exemplo de como você pode usá-lo. A maioria dos usuários, como os exemplos mostrados no vídeo, dependem do nível / -50 de porcentagem / alerta como Entrada, Adicionando a Posição, Suporte e, em seguida, a saída final na quebra abaixo se todos os TPs não foram limpos. O quotClassicquot Probability Meter que você mencionou, é semelhante ao primeiro Motorola Star-Trac telefones móveis do início dos anos 1990. É uma piada em comparação com Nitro. Para aqueles que não têm. Baixar The Heiken-Ashi Smoothed que é usado com o Nitro abaixo: Membro Comercial Ingressou em abril de 2017 307 Posts MegaTrendFX Nitro em ação mais de 14 horas: O vídeo é compilado em 10 minutos e foi acelerado por 200. 70 negócios entraram no GBPUSD 15M. Os lucros da tomada foram batidos e cancelados no dinheiro. 2 posições fechadas manualmente no final para fins lucrativos. 1 posição fechada para perda. Pares adicionais correlacionados EURUSD, GBPCHF, GBPJPY usado no modo compacto na parte inferior esquerda para uma visão adicional do que o mercado está fazendo. Take Profit Levels (linhas azuis) são ativamente gerenciados e ajustados muitas vezes ao longo da vida do negócio. Todas as setas no gráfico são para fins ilustrativos apenas para mostrar a direção que estamos negociando e quando cada nova ordem de compra é colocada. No final do vídeo, o comércio sendo introduzido manualmente é realmente mostrado. Antes, no entanto, as entradas foram editadas por tempo e fluxo. Novos negócios que estão sendo inseridos podem ser vistos pela nova entrada Buy linha sendo estabelecida juntamente com a sua nova linha de lucro associado. 50 (ao redor) Probabilidade Porcentagem usada como: Sinal de Entrada - começa a estabelecer posição no movimento inicial. Inicial é definida como começando com Londres Open em prazos lt1H. Adicionando à Posição - número predefinido de lotes para abrir aberto em vários intervalos, um tanto aleatórios, enquanto a porcentagem está acima de 50, proporcionando-nos diversificação das entradas. Suporte - 50 tende a atuar como suporte sempre que a tendência é forte o suficiente para quebrar 90 antes. Extinção final - violação sustentada abaixo de 50 após a tendência foi forte o suficiente para violar 90 tendências anteriores para sinalizar perda de impulso, New York Midday, Fim de Nova York, ou mudança no sentimento do mercado possivelmente devido a Notícias e tempo para fechar os lucros Retirar Take que Não foram apagados automaticamente. Juntado Jun 2008 Status: Onward através do nevoeiro 771 Posts Wyfx, Eu tenho uma pergunta sobre como você usa a correlação com cada par. Você tem modelos específicos de par que você usa onde cada par terá seu próprio modelo com pares específicos inseridos para pares que se movem com e os pares do movimento oposto. Parece lógico. Eu não sou um especialista em correlação de pares por qualquer meio, mas eu estou olhando para a construção de tais modelos. Ou Você usa um ou dois modelos gerais para todos os pares. Vou anexar um gráfico, desculpa o tamanho, espero que você pode ver a coisa toda, mas será um exemplo do que estou a falar. Na parte inferior esquerda, por exemplo, têm pares de correlação e na parte inferior direita têm pares não-correlacionados ou opostos. Eles podem ser diferentes para cada par negociado. Eu sei que você estava procurando uma resposta de alguém que não o autor, mas. Compreendo perfeitamente a sua pergunta. Na realidade, arent quase todos os indicadores indicando o óbvio Nós realmente precisamos MACD para nos dizer que a tendência é forte ou crescente Tudo o que precisamos fazer é olhar para o gráfico para ver isso. Nitro está agregando um espectro completo de 25 indicadores diferentes e medidas de força com uma variedade de diferentes modos de ação. Além de alguns dos quotis óbvio que se deslocam para cima ou downquot indicadores, ele está calculando em tais indicações como vários níveis de resistência de amplificador de suporte. Enquanto os níveis de tendência e SampR podem ser óbvios no gráfico que você está negociando de como o 15M. Eles podem não ser tão óbvios, ou você pode até não estar ciente do que está acontecendo com os outros quadros de tempo. Este é realmente o que faz Nitro brilhar e uma ferramenta confiável amp estável dia após dia em todos os tipos de ação de preço. Ele está olhando e calculando informações de uma média de 4,7 prazos no total. Trata a informação de forma diferente de cada período de tempo, atribuindo ponderações diferentes. Significado - quando carregado em um gráfico de 30M, ele dá mais peso para a informação de gráfico de 1H do que faz a informação de gráfico de 15M. (Ver a discriminação completa das ponderações do medidor de probabilidade do forex) Além de informações extra de outros gráficos que o comerciante pode nem mesmo estar ciente ou ter a capacidade de compilar em seu cérebro on-the-fly em momentos críticos. Você também pode adicionar infinitos, Nitro metros adicionais para o mesmo gráfico. Adicionar um pequeno contador ao seu gráfico EURUSD mostrando o que GBPUSD, OIL e / ou GOLD está fazendo é uma vantagem considerável. A maioria dos usuários descobriram que ter uma ferramenta como essa que compila e agrega todo o ruído de todos os quadros de tempo necessários em um único número pode fornecer uma enorme clareza e confiança, além de aliviar o estresse. Especialmente ao negociar pares múltiplos / símbolos. Às vezes, só precisamos de uma segunda opinião de segurança - do que pensamos é óbvio.