Hull moving average settings

Hull Moving Average O Hull Moving Average faz com que uma média móvel seja mais responsiva, mantendo a suavidade da curva. A fórmula para o cálculo desta média é a seguinte: HMAi MA ((2MA (entrada, período / 2) 8211 MA (entrada, período)), SQRT (período)) onde MA é uma média móvel e SQRT é raiz quadrada. O utilizador pode alterar a entrada (fechar), o período eo número de deslocamento. A definição deste indicador é ainda expressa no código condensado dado no cálculo abaixo. Como negociar usando a média móvel Hull A média móvel Hull é um indicador de tendência de atraso e pode ser usado em conjunção com outros estudos. Nenhum sinal comercial é calculado. Como acessar no MotiveWave Vá para o menu superior, escolha Study gtMoving AveragegtHull Moving Average ou vá para o menu superior, escolha Add Study. Comece a digitar o nome deste estudo até ver que ele aparece na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Aviso importante: As informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselho ou solicitação para comprar ou vender qualquer segurança. Consulte a Declaração de Descarte de Riscos e Desresponsabilização de Desempenho. Cálculo // preço de entrada, definido pelo usuário, padrão é próximo // método média móvel (ma), definido pelo usuário, padrão é WMA // período definido pelo usuário, padrão é 20 // shift definido pelo usuário, padrão é 0 // wma ponderado em movimento Média, sqrt raiz quadrada // índice de número de barra atual, LOE menor ou igualMoving Médias Coisas Motivado por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre Hull Moving Average (HMA) e. E você nunca ouviu falar nisso antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri muitas médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Praça Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média Móvel Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) / K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) / K onde K (12.n) n (n1) / 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K onde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é o melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é atraso e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K com K 12 16 136. Embora o seu Agradável e smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Assim nós olhamos o WMA de 8 dias: Eu gosto d Sim, segue as variações do preço completamente agradàvel. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: Em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou levá-lo Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para essa seqüência de números. Então nós calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n / 2) e calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Para medidas sanitárias Razões, escreva isto bem: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o mais Valor recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo, você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para este último, cada vez que você clicar em um botão você terá outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n / 2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n / 2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g ererial ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão algumas MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos n / k 16/3 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Então, o que sobre esse ritual de raiz quadrada eu deixo isso como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n / 2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Obteve-se MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastreiam uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 1 / 2 da alteração. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Comigo tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. E COMPRAR e VENDER sinais. Este é um item de negociação ou um componente que foi criado usando o QuantShare por um de nossos membros. Este item pode ser baixado e usado por QuantShare Trading Software. Itens de negociação são de tipos diferentes. Existem downloaders de dados, indicadores de negociação, sistemas de negociação, watchlists, compósitos / índices. Você pode usar este item e centenas de outros gratuitamente ao fazer o download do QuantShare. Principais razões pelas quais você deve usar QuantShare: Trabalha com os EUA e mercados internacionais (ações, forex, opções, futuros, ETF.) Oferece-lhe as ferramentas que irão ajudá-lo a se tornar um comerciante rentável Permite implementar quaisquer idéias de troca Trocar itens e idéias com Outros usuários QuantShare Nossa equipe de suporte é muito ágil e responderá a qualquer uma de suas perguntas Vamos implementar quaisquer características que você sugerir Preço muito baixo e muito mais recursos do que a maioria dos outros softwares comerciais Usando a média móvel Hull, uma regra de mercado, E uma parada N-Bar, esta estratégia gera um retorno anual de 30,91, uma alta taxa de Sharpe de 2,13 e uma baixa muito baixa (-16,21). A estratégia beta é igual a 0,29 ea correlação entre os retornos diários e os retornos do índice SP 500 é de 0,43. O sistema de negociação é baseado no cruzamento do preço baixo ea média móvel Hull em um cronograma diário eo crossover do preço de fechamento e do Hull MA em um período de tempo semanal. Outra regra de negociação que melhorou muito o desempenho do sistema é uma regra de mercado que impede que a estratégia entre novas posições longas / negociações quando o retorno de 20 Bar do Índice SP 500 estiver em um território negativo. A regra de saída única consiste em um simples 3-Bar Stop. (Sair de uma posição após 3 dias). Mais informações sobre este Hull estratégia de média móvel: - Enter Sair no próximo bar aberto preço - Número máximo de posições no portfólio: 20 - Tipo de Sistema: Long Only - Período de simulação: 2001-2017 - Todas as ações dos EUA foram utilizados durante o backtest This Hull sistema de negociação média móvel não foi otimizado, o que significa que você provavelmente pode melhorá-lo, adicionando novas regras de compra / venda, modificando a regra do mercado, otimizando parâmetros de função, atualizando as configurações do sistema de negociação. O sistema de negociação usa um indicador de análise técnica personalizada que pode ser baixado aqui: Hull Moving Average. Também faz referência a um símbolo externo (GSPC), que é o símbolo do índice SP 500. Certifique-se de baixar dados de fim de dia para esse índice. A média móvel do casco é um indicador de suavização que tenta eliminar o atraso (que é a principal fraqueza das médias móveis), usando médias móveis ponderadas e a raiz quadrada do período. O resultado é uma média móvel especial que é mais suave e mais responsiva aos movimentos de preços. O resultado deste sistema de negociação mostra como esta função pode ser lucrativa se aplicada corretamente. Você deve logar-se para adicionar um marcador a este objeto O que é você Fazer login agora e obter acesso instantâneo e gratuito ao software comercial, ao servidor de Compartilhamento e ao site da Rede Social. Clique aqui Análise Técnica Análise Fundamental Random Posts do blog Número de avaliações Clique para adicionar uma avaliação Taxa média Clique para classificar este item Número de vezes este objeto foi baixado Número de valores de objetos recebidos Denunciar um objeto se você não pode executá-lo, por exemplo ou se Que contém erros Clique para relatar este objeto Instrumentos financeiros de negociação, incluindo câmbio na margem, traz um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com a negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver qualquer dúvida. O Hull Multiple Moving Average é uma ferramenta desenvolvida pelo autor e comerciante Alan Hull. HMMA usa dois grupos de linhas de média móvel para rastrear e filtrar os movimentos de preços. Para mais informações sobre a aplicação desta ferramenta visite o site Alans. Clique para ampliar Grupo 1. O grupo de curto prazo das médias móveis é ajustado para 3, 5, 7, 9, 11 amp 13. Grupo 2. O grupo de longo prazo das Médias Móveis é definido como 21, 24, 27, 30, 33 e 36. Para adicionar uma Média Múltipla de Casco ao seu gráfico, selecione a ferramenta no grupo de ferramentas Hull e clique no gráfico ou indicador Ao qual você deseja adicioná-lo. O Optuma então desenhará as linhas usando as configurações padrão. Ações amp Properties Adicionar alerta técnico. Quando selecionado, um alerta técnico será criado para a segurança selecionada. Adicionar à barra de ferramentas. Clique nesta ação para adicionar o Hull Multiple Moving Average selecionado à barra de ferramentas personalizada. Aplicar configurações para todos. Quando várias ferramentas Hull Multiple Moving Average foram aplicadas a um gráfico, página ou pasta de trabalho, esta ação pode ser usada para aplicar as configurações do selecionado para outras instâncias da ferramenta. Esta é uma grande economia de tempo se um ajuste é feito para a ferramenta - como uma mudança de cor - como isso permite que todas as outras ferramentas Hull Multiple Moving Average no gráfico, página ou pasta de trabalho inteira para ser atualizado instantaneamente. Copiar Dados para a Área de Transferência. Copiará os valores das ferramentas para a área de transferência, que podem ser inseridos em uma planilha, por exemplo, permitindo uma análise mais aprofundada. Ferramenta de cópia. Permite-lhe copiar o Hull selecionado Múltipla Moving Average que pode então ser colado em uma janela de gráfico diferente. Mover para trás. Se as linhas da ferramenta são exibidas na frente de outras ferramentas ou indicadores clicando nesta ação moverá a exibição de linhas para o plano de fundo. Mover para Frente. Se as linhas da ferramenta estiverem exibidas atrás de outras ferramentas ou indicadores no gráfico, clicar nesta ação trará as linhas para a frente. Restaurar a configuração original . Clique nesta ação se você ajustou as configurações padrão da Hull Multiple Moving Average e deseja retornar às propriedades padrão instaladas originalmente com o Optuma. Clique em Salvar configurações como padrão. Se você ajustou qualquer uma das propriedades Hull Moving Average (cor, por exemplo), você pode salvar os ajustes como sua nova configuração padrão. Cada vez que você aplicar um novo Hull Multiple Moving Average a um gráfico, a ferramenta será exibida usando as novas configurações. Excluir. Exclua a Média Múltipla de Casco do gráfico. Nome da Ferramenta. Permite que você ajuste o nome da ferramenta, conforme exibido no Painel de Estruturas. Estilo Calc. Esta opção é usada para definir o tipo de cálculo para a média móvel. As opções de cálculo são Exponential, Simple, Weighted, Smoothed, Modified. Calc Usando. Esta opção é usada para determinar quais componentes dos dados são usados ​​no cálculo da média móvel. Você pode escolher entre, preço aberto, preço fechado, preço alto, preço baixo, HL (High Low / 2), HLC (High Low Close / 3), OHLC ). Grupo 1 Cor. Permite ajustar a cor do grupo de média móvel de curto prazo. Grupo 2 Cor. Permite-lhe ajustar a cor do grupo de média móvel a longo prazo. Grupo 1 Largura. Permite ajustar a largura do grupo Média Móvel. Movendo a barra deslizante para a direita aumenta a espessura das linhas. Grupo 2 Largura. Permite ajustar a largura do grupo Média Móvel. Movendo a barra deslizante para a direita aumenta a espessura das linhas. Grupo 1 Estilo de linha. A propriedade Estilo de linha permite ajustar o tipo de linha exibida. Existem 8 opções disponíveis: Sólido, Pontos, Dash, Dash Dots, Long Dash, Long Dash Dot, Long Dash Dot Dot, Stippled. Grupo 2 Estilo de linha. A propriedade Estilo de linha permite ajustar o tipo de linha exibida. Existem 8 opções disponíveis: Sólido, Pontos, Dash, Dash Dots, Long Dash, Long Dash Dot, Long Dash Dot Dot, Stippled. Transparência da Ferramenta. Use essa barra deslizante para ajustar a transparência da ferramenta. Movendo o controle deslizante para a esquerda aumentará a transparência da ferramenta. Visível . Desmarque esta caixa de seleção para ocultar a ferramenta do gráfico. Mostrar na escala de preços. Quando selecionado, o valor atual do Hull Multiple Moving Average será exibido na escala de preços. Uma média móvel (ponderada) com base nos cálculos publicados por Alan Hulls. Para obter mais informações sobre esta ferramenta, visite o site Alans. Clique para ampliar Para adicionar uma média móvel do casco ao seu gráfico, selecione a ferramenta no grupo de ferramentas do casco e clique com o botão esquerdo no gráfico ou indicador ao qual deseja adicioná-lo. A Optuma então desenhará a linha usando as configurações padrão. Ações amp Properties Adicionar alerta técnico. Quando selecionado, um alerta técnico será criado para a segurança selecionada. Adicionar à barra de ferramentas. Clique nesta ação para adicionar o Hull Moving Average selecionado à barra de ferramentas personalizada. Aplicar configurações para todos. Quando várias ferramentas Hull Moving Average foram aplicadas a um gráfico, página ou pasta de trabalho, esta ação pode ser usada para aplicar as configurações do selecionado para outras instâncias da ferramenta. Esta é uma grande economia de tempo se um ajuste é feito para a ferramenta - como uma mudança de cor - como isso permite que todas as outras ferramentas Hull Moving Average no gráfico, página ou pasta de trabalho inteira para ser atualizado instantaneamente. Copiar Dados para a Área de Transferência. Copiará os valores das ferramentas para a área de transferência, que podem ser inseridos em uma planilha, por exemplo, permitindo uma análise mais aprofundada. Ferramenta de cópia. Permite copiar a Média Móvel de Casco selecionada, que pode ser colada em uma janela de gráfico diferente. Mover para trás. Se as linhas da ferramenta são exibidas na frente de outras ferramentas ou indicadores clicando nesta ação moverá a exibição de linhas para o plano de fundo. Mover para Frente. Se as linhas da ferramenta estiverem exibidas atrás de outras ferramentas ou indicadores no gráfico, clicar nesta ação trará as linhas à frente. Restaurar a configuração original . Clique nesta ação se você ajustou as configurações padrão da Média móvel do casco e deseja retornar às propriedades padrão instaladas originalmente com Optuma. Salvar configurações como padrão. Se você ajustou qualquer uma das propriedades Hull Moving Average (cor, por exemplo), você pode salvar os ajustes como sua nova configuração padrão. Cada vez que você aplicar um novo Hull Moving Average a um gráfico, a ferramenta será exibida usando as novas configurações. Excluir. Exclua a Média móvel do casco do gráfico. Nome da Ferramenta. Permite que você ajuste o nome da ferramenta, conforme exibido no Painel de Estrutura. Bares. O número de barras que são médias (por exemplo, se 5 então os valores para as últimas 5 barras são adicionados e divididos por 5). Estilo do gráfico. Ajusta o estilo de exibição da Média Móvel. Existem 6 opções disponíveis: Line, Dot, Histogram, Step, Shaded, Shaded Step. Estilo de linha. Quando a linha é selecionada como o estilo de plotagem, a propriedade Estilo de linha permite ajustar o tipo de linha exibida. Há 8 opções disponíveis: Sólido, Pontos, Dash, Dash Dots, Long Dash, Long Dash Dot ou Long Dash Dot Dot, Stippled. Espessura da linha . Permite-lhe ajustar a largura da linha Média móvel. Movendo a barra deslizante para a direita aumenta a espessura da linha. Cor da linha. Permite ajustar a cor da linha Média Móvel. Offset. Move a ferramenta para frente ou para trás no tempo. O deslocamento é medido em barras, então um valor de 2 empurra a ferramenta para frente 2 barras e -2 moverá a ferramenta para trás 2 barras. Transparência da Ferramenta. Use essa barra deslizante para ajustar a transparência da ferramenta. Movendo o controle deslizante para a esquerda aumentará a transparência da ferramenta. Visível . Desmarque esta caixa de seleção para ocultar a ferramenta do gráfico. Mostrar na escala de preços. Quando selecionado, o valor atual do Hull Moving Average será exibido na escala de preços. Você achou útil Sim Não Você pode nos dizer como podemos melhorar este artigo