Aggressive trading system

Características Com base em muitos anos de experiência e opiniões dos usuários do Sistema Advantage 1, construímos um novo sistema para MetaStock: Advantage 2. Como a primeira versão, o sistema gera os sinais de compra e venda baseados em análise técnica. Mesmo que neste caso os indicadores utilizados sejam completamente diferentes, contudo o conceito permanece o mesmo. Em primeiro lugar, o sistema identifica uma tendência predominante do mercado e, posteriormente, gera sinais correspondentes à sua direção. Resultados Conforme demonstrado por numerosos testes usando dados históricos, esta estratégia dá excelentes resultados. Advantage 2 e Aggressive Advantage 2 tiveram bom desempenho nos mercados de ações em todo o mundo. Os sistemas trazem ganhos muito grandes para a maioria substancial dos mundos 30 maiores índices do mercado de ações. FIG. 1 Resultados do Advantage Aggressive 2 System para mundos 30 maiores índices. FIG. 2 Resultados do sistema Advantage 2 para mundos 30 maiores índices. Abaixo, são apresentados os resultados do sistema Advantage 2 (azul) em comparação com o Advantage 1 (verde). Para a grande maioria dos casos, é difícil dizer exatamente qual deles dá melhores resultados. Normalmente, Advantage 2 muda a tendência mais rapidamente e gera os sinais de compra e venda com mais freqüência. Portanto, deve ser mais valorizado por investidores ativos antecipando negociação rápida e agressiva. AMEX INTERNET (EUA) Fig. 3 Curvas de equidade do sistema Advantage Aggressive 2 para índices de mundos selecionados. Os gráficos incluem uma comissão de 2 x 0,015 por cento. Proteção do Capital A fim de aumentar o conforto psíquico de um investidor e maximizar os lucros através da diversificação de risco, o sistema gerencia duas posições em vez de uma, que é aceito como um padrão. A primeira posição é fechada relativamente rápido, de modo a proteger os ganhos em caso de uma rápida viragem da tendência. A outra posição permanece aberta até o início de uma correção, ou um fim da tendência, de acordo com a regra deixe o lucro crescer. Segundo os especialistas, a proteção do capital é um dos fatores mais importantes que determinam o sucesso no mercado de ações. Tal como a Advantage 1, a nova versão do sistema verifica as condições no mercado no que diz respeito à segurança do investimento. Se a transação é considerada como envolvendo muito risco, o sistema iria informar o usuário sobre ele e parar de gerar a comprar e vender sinais. No entanto, isso não significa que o sistema não está funcionando mais. Começaria a gerar os sinais de novo assim que as condições favoráveis ​​para o investimento aparecerem no mercado. FIG. 4 O sistema Advantage 2 pára de gerar sinais se o risco de negociação for muito alto. Vantagem 2 marcas com cor cinza os períodos no gráfico quando ele parou de gerar os sinais de compra e venda por causa do alto risco de investimento. Se, no entanto, contrariamente às recomendações, o usuário decidir negociar, então é suficiente usar Advantage Aggressive 2, que é desprovido da função de exame de condição de mercado e gera os sinais de negociação, independentemente do risco. FIG. 11 Os sistemas Advantage 2 e Advantage Aggressive 2 possuem 14 exploradores MetaStock que facilitam a busca de empresas adequadas. FIG. 12 Cada explorador fornece um conjunto diferente de informações sobre os níveis de mudança de tendência, sinais de investimento ou número de posis abertas. Por que os investidores em todo o mundo escolher os sistemas Advantage Os sistemas Advantage já foram apreciados por investidores em todo o mundo. Eles executam de forma excelente em muitos mercados de ações diferentes. Eles trazem lucros elevados tanto em mercados desenvolvidos, como o americano ou australiano, e os mercados emergentes, como a Ásia ou Central Europeu. Mesmo que um sistema de negociação perfeito que sempre funciona bem em todos os mercados de ações não existe, ainda, devido à falta de otimização e uma construção bem pensada, os sistemas de vantagem permitem alcançar o sucesso em mercados de ações em todo o mundo Aproveite o sistema Advantage 2 Advantage System 2 inclui: 9679 Sistema de Negociação Advantage 2 9679 Sistema de Experiência Advantage 2 9679 Sistema de Negociação Aggressive Advantage 2 9679 Sistema de Especialista Aggressive Advantage 2 9679 Explorer Advantage 2 e Aggressive Advantage 2 Verificar novo preço especial gtgtgt Os sistemas de negociação Advantage foram desenvolvidos para MetaStock versão 7.2 Ou superior. Estratégia de investimento agressiva O que é uma estratégia de investimento agressiva Uma estratégia de gestão de carteira que tenta maximizar os retornos, tomando um grau relativamente maior de risco. Uma estratégia de investimento agressiva enfatiza a valorização do capital como um objetivo primário de investimento. Em vez de renda ou segurança do principal. Tal estratégia teria, portanto, uma alocação de ativos com uma ponderação substancial nas ações e uma alocação muito menor para renda fixa e caixa. Estratégias de investimento agressivas são especialmente adequadas para jovens adultos porque seu longo horizonte de investimento permite que eles superem as flutuações do mercado melhor do que os investidores com um curto horizonte de investimento. Independentemente da idade dos investidores, no entanto, uma alta tolerância ao risco é um pré-requisito absoluto para uma estratégia de investimento agressivo. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Estratégia de Investimento Agressiva A agressividade de uma estratégia de investimento depende do peso relativo de classes de ativos de alto risco e alto risco, como ações e commodities dentro da carteira. Por exemplo, a carteira A, que tem uma alocação de ativos de 75 ações, 15 renda fixa e 10 commodities, seria considerada bastante agressiva, já que 85 da carteira é ponderada para ações e commodities. No entanto, seria ainda menos agressivo do que a Carteira B, que tem uma alocação de ativos de 85 ações e 15 commodities. Mas mesmo dentro do componente de patrimônio de uma carteira agressiva, a composição das ações pode ter um impacto significativo no seu perfil de risco. Por exemplo, se o componente de capital próprio só inclui ações de blue-chip. Seria considerado menos arriscado do que se a carteira possuísse apenas ações de pequena capitalização. Se este for o caso no exemplo anterior, a Carteira B poderia ser considerada menos agressiva do que a Carteira A, embora tenha 100 de seu peso em ativos agressivos. Uma estratégia agressiva precisa de uma gestão mais ativa do que uma estratégia conservadora de compra e retenção, uma vez que é provável que seja muito mais volátil e precise de ajustes mais freqüentes para adaptá-la às condições de mercado em mudança. O reequilíbrio mais freqüente também seria necessário para trazer as alocações da carteira de volta aos seus níveis-alvo, já que a volatilidade dos ativos que compõem uma carteira agressiva levará muitas vezes as alocações a desviar-se significativamente do peso original ou dos pesos-alvo. Apr 2006 Status: PhD em Fumaça e Espelhos 288 Posts Depois de Milhares de horas trabalhando em um programa no Excel, cheguei à conclusão de que, a fim de quebrar este Forex em aberto eu tinha que mudar uma coisa. Minha péssima conservadora Money Management. Todos nós sabemos sobre MM. Ou pelo menos devemos. Se o seu novato não ler passado este ponto vá ler o que você deve fazer (de acordo com todos que já viveu). O que eu preciso é de alguém que tenha (ou possa projetar) o programa de MM mais agressivo, louco e absolutamente insano que o mundo já viu. Pense nisso assim: Se eu lhe dissesse (garantido) que os próximos 95 de 100 negócios que Você tomar iria retornar algum tipo de lucro, seria que mudar o seu estado MM que você usa hoje, Apenas um tad, um lote, ou completamente Ansioso para você responder e obrigado antecipadamente. (Deixe as chamas começarem) Polishing my crystal ball Inscrito em março de 2004 Status: Homem mágico 3.451 Posts milhares de horas leva menos de 100 horas para ler todos os três livros Ralph Vinces e Fred Gehms, bem como eles batiam o assunto a uma polpa morta, Id ser incrivelmente impressionado para ver alguém aqui construir uma estratégia de MM com matemática mais sofisticada do que apresentado nesses livros. Eu, eu não fico mais fantasia, um padrão R eu tenho encontrado para trabalhar melhor (depois de ir em alguns círculos grandes). Relaxe e seja feliz. Depois de milhares de horas trabalhando em um programa no Excel, cheguei à conclusão de que, a fim de crack este Forex aberto eu tinha que mudar uma coisa. Minha péssima conservadora Money Management. Todos nós sabemos sobre MM. Ou pelo menos devemos. Se o seu novato não ler passado este ponto vá ler o que você deve fazer (de acordo com todos que já viveu). O que eu preciso é de alguém que tenha (ou possa projetar) o programa de MM mais agressivo, louco e absolutamente insano que o mundo já viu. Pense nisso assim: Se eu lhe dissesse (garantido) que os próximos 95 de 100 negócios que Você tomar iria retornar algum tipo de lucro, seria que mudar o seu estado MM que você usa hoje, Apenas um tad, um lote, ou completamente Ansioso para você responder e obrigado antecipadamente. (Deixe as chamas começarem) Troque 40 de sua conta e ajuste seu tamanho de comércio depdning no tamanho de sua conta assim se você tem uma conta de 1k .. negociar 400 dólares (ou 4 mini lotes) permite dizer que você começa 100 pips fora desse comércio Agora você tem 1400 dólares, agora em seu próximo comércio 560 dólares (ou 5,6 mini lotes) e manter o ajuste como esse. Se você perder dinheiro, o comércio menos ... sempre mantê-lo em 40 Thats bastante agressivo .. eu geralmente ir para 10-20 pips um comércio se eu troco que MM plano. Mas você tem que ter uma boa sensação do mercado, se você está indo para tentar usá-lo .. especialmente todos os dias Algumas pessoas chamam de jogo .. i chamá-lo de negociação com algumas bolas. A coisa toda maldita é aleatória e um risco de qualquer maneira Nada é difícil, algumas coisas só levam mais tempo e disciplina. Troque 40 de sua conta e ajuste seu tamanho de comércio depdning em seu tamanho de conta assim se você tiver uma conta de 1k .. negociar 400 dólares (ou 4 mini lotes) permite dizer que você começa 100 pips fora desse comércio agora você tem 1400 dólares, Agora em seu próximo comércio 560 dólares (ou 5,6 mini lotes) e manter o ajuste como esse. Se você perder dinheiro, o comércio menos ... sempre mantê-lo em 40 Thats bastante agressivo .. eu geralmente ir para 10-20 pips um comércio se eu troco que MM plano. Mas você tem que ter uma boa sensação do mercado, se você está indo para tentar usá-lo .. especialmente todos os dias Algumas pessoas chamam de jogo .. i chamá-lo de negociação com algumas bolas. A coisa toda darn é aleatória e um risco de qualquer maneira eu não sou um jogador, sou um investidor. É por isso que eu passei tanto tempo no Garagequot procurando as ferramentas certas para fazer isso. Eu tenho sido um comerciante toda a minha vida e você precisa do caminho certo para um determinado trabalho. 40 para iniciar o primeiro comércio pode funcionar, em seguida, escala em cada 20 pips. Eu nunca consegui entender por que alguém com 1000 em uma conta usaria 20 e deixar o resto ter um feriado Obrigado por sua entrada Polir minha bola de cristal O Kelly Criterion ou The Kelly Formula oferece a capacidade de determinar o gerenciamento de dinheiro mais agressivo sem sacrificar todo o sentido Da razão. A regra rápida de polegar que é borda / probabilidades, a borda que é quanto você espera ganhar. Portanto, se o seu objetivo é 20 pips e seus sistemas tem provado que ele pode atingir 20 pips, 80 do tempo, você dividiria 20 por 80 para 0,25, 25 de seu capital deve ser usado em qualquer uma aposta para alcançar melhor composição Sem arriscar a ruína total. Infelizmente, isso não leva em conta psicologia humana individual. Este sistema produzirá drawdowns severos, mesmo se seu sistema executa como esperado e fornece 20 pips, 80 do tempo, você ainda veria drawdowns que ultrapassam 50, isto poderia causar muitos jogar na toalha e parar o processo, negando assim seu original Intenção de maximizar seus ganhos. Eu não sou um jogador, sou um investidor. É por isso que eu passei tanto tempo no Garagequot procurando as ferramentas certas para fazer isso. Eu tenho sido um comerciante toda a minha vida e você precisa do caminho certo para um determinado trabalho. 40 para iniciar o primeiro comércio pode funcionar, em seguida, escala em cada 20 pips. Eu nunca poderia entender por que alguém com 1000 em uma conta usaria 20 e deixar o resto ter um feriado Obrigado pela sua entrada Ponto interessante você está tentando fazer. Indubitavelmente o quotuse 20 de 1000quot é o risco 2, mas 2 risco não significa necessariamente que você está apenas quotinvestingquot 20 de 1.000. Isso significa que você só está disposto a perder 20 por cada 1.000. De um ponto de vista de investidores, isso é tão seguro como você pode começar. No entanto, você poderia sempre quotinvestquot 500 de seu 1.000 para 1 lote do USD / JPY em 200: 1 alavancagem e contanto que você não perder mais de cerca de 3 pips, youd ainda estar bem. É toda sobre a perspectiva. Eu acho que seu quotrule de cálculo polegar é um pouco quotSTRANGEquot. De sua fórmula de exemplo. Diga se eu apontar 20PIPs eo sistema tem provado que ele está ganhando 90 de tempo, então eu deveria investir 22 de capital. Diga se ele está ganhando 10 do tempo, então eu deveria investir 200 de capital. Espero que você não use sua regra de fórmula polegar para a sua negociação O Critério Kelly ou A Fórmula Kelly oferece a capacidade de determinar a gestão do dinheiro mais agressivo, sem sacrificar todo o sentido da razão. A regra rápida de polegar que é borda / probabilidades, a borda que é quanto você espera ganhar. Portanto, se o seu objetivo é 20 pips e seus sistemas tem provado que ele pode atingir 20 pips, 80 do tempo, você dividiria 20 por 80 para 0,25, 25 de seu capital deve ser usado em qualquer uma aposta para alcançar melhor composição Sem arriscar a ruína total. Infelizmente, isso não leva em conta psicologia humana individual. Este sistema produzirá drawdowns severos, mesmo se seu sistema executa como esperado e fornece 20 pips, 80 do tempo, você ainda veria drawdowns que ultrapassam 50, isto poderia causar muitos jogar na toalha e parar o processo, negando assim seu original Intenção de maximizar seus ganhos. Ponto interessante que você está tentando fazer. Indubitavelmente o quotuse 20 de 1000quot é o risco 2, mas 2 risco não significa necessariamente que você está apenas quotinvestingquot 20 de 1.000. Isso significa que você só está disposto a perder 20 por cada 1.000. De um ponto de vista de investidores, isso é tão seguro como você pode começar. No entanto, você poderia sempre quotinvestquot 500 de seu 1.000 para 1 lote do USD / JPY em 200: 1 alavancagem e contanto que você não perder mais de cerca de 3 pips, youd ainda estar bem. É toda sobre a perspectiva. Mrmikal, Obrigado pela sua resposta. Sim perspectiva, todo mundo é diferente, de que não há dúvida. Vamos levar dois comerciantes com o mesmo objetivo, mas diferentes maneiras de ir sobre ele. Fred o fazendeiro gosta de fazer o que todo mundo faz, ele toma um comércio com 3 lotes, leva um lucro no alvo 1, 20, tira um no alvo de 2, 40 e fecha o comércio no alvo 3 para 60. Resultado 120. Grande comércio Fred Agora Ivan, o investidor tem o mesmo objetivo, mas vai sobre isso como este. Leva o comércio com 1 lote, em 20 ele adiciona 1 lote, em 40 ele adiciona outro lote e fecha o comércio em mais 60. Resultado 120. Grande comércio Ivan YEH assim o quê. Eles fizeram 120 pips. No valor de face thats verdadeiro. Mas o que estava em risco Fred estava disposto a PERDER 30 se o comércio foi contra ele antes de seu alvo primeiro lucro é atingido (Oh No. tem que realmente aconteceu com você) Ivan, por outro lado estava disposto a perder 10 tendo o mesmo cenário . Cursos diferentes para diferentes pessoas. Polimento minha bola de cristal O Critério Kelly ou The Kelly Formula oferece a capacidade de determinar o gerenciamento de dinheiro mais agressivo sem sacrificar todo o senso de razão. A regra rápida de polegar que é borda / probabilidades, a borda que é quanto você espera ganhar. Portanto, se o seu objetivo é 20 pips e seus sistemas tem provado que ele pode atingir 20 pips, 80 do tempo, você dividiria 20 por 80 para 0,25, 25 de seu capital deve ser usado em qualquer uma aposta para alcançar melhor composição Sem arriscar a ruína total. Infelizmente, isso não leva em conta psicologia humana individual. Este sistema produzirá drawdowns severos, mesmo se seu sistema executa como esperado e fornece 20 pips, 80 do tempo, você ainda veria drawdowns que ultrapassam 50, isto poderia causar muitos jogar na toalha e parar o processo, negando assim seu original Intenção de maximizar seus ganhos. Eu devo concordar aqui, mas faça um favor a si mesmo se você usar isso e permitir-se alguma folga para lidar com os levantamentos. Embora teoricamente, você nunca pode perder todo o seu dinheiro, pode chegar a um ponto quando você não tem o suficiente para o comércio. É um viés muito grande quando você tem 95 vitórias. Normalmente, para sistemas como este, as probabilidades de perder 2 ou 3 em uma linha são muito baixos, mas com o tempo isso vai acontecer e pode acontecer grande. Quando isso acontece, você perde grande. Além disso, à medida que seus negócios progridem, continue atualizando seus valores. Isso é tudo. O homem que arranhões burro não deve morder as unhas Eu olhei para o link e acompanhamento com a fórmula A fórmula deve ser calculada como Max investimento borda / estranho como definido pelo sistema Kellys Como quotcorrectlyquot calcular o quotedgeot e o quotoddquot Por exemplo, Você está negociando com alavancagem de 100: 1 (então cada 100, você pode colocar um minilote, e cada PIP será 1), você tem um sistema que visa 20PIPs, quotwith um stoploss de 20PIPsquot e correto para 80 do tempo. Perde: 20/201 ganhando PIPs / perdendo PIPs Edge / odd 0,12 Outro exemplo, 50: 1 alavancagem, 20PIPS ganhar, 20PIPs stoploss (pipsswinning chance-perdendo PIPslosing chance) / , Correto 60 de tempo Edge: (200.6-200.4) /2000.02 Odd: 20/201 Edge / odd 0.02 Outro exemplo, alavancagem 400: 1, 20PIPs ganhar, 200PIPs stoploss, corrigir 95 de tempo Edge: (200.95-2000.05) /2000.045 (Por que você divide por 200, shouldnt ele 25. Bem, você não pode ter 200PIPs stoploss com o seu 25 e 1 minilot, você tem que ter 200) Odd: 20 / 2000.1 Edge / odd 0,45 Eu posso ir sobre e sobre Hope Que ajuda eu acho que seu quotrule de cálculo polegar é um pouco quotSTRANGEquot. De sua fórmula de exemplo. Diga se eu apontar 20PIPs eo sistema tem provado que ele está ganhando 90 de tempo, então eu deveria investir 22 de capital. Diga se ele está ganhando 10 do tempo, então eu deveria investir 200 de capital. Espero que você não use sua regra de fórmula polegar para a sua negociação O Critério Kelly ou A Fórmula Kelly oferece a capacidade de determinar a gestão do dinheiro mais agressivo, sem sacrificar todo o sentido da razão. A regra rápida de polegar que é borda / probabilidades, a borda que é quanto você espera ganhar. Portanto, se o seu objetivo é 20 pips e seus sistemas tem provado que ele pode atingir 20 pips, 80 do tempo, você dividiria 20 por 80 para 0,25, 25 de seu capital deve ser usado em qualquer uma aposta para alcançar melhor composição Sem arriscar a ruína total. Oi pessoal, deixe-me adicionar meus 2 centavos. A fórmula de Kelly não se aplica ao forex como a probabilidade em uma série de eventos varia. No entanto, eu trabalhei nesse problema (Wwhich VAR maximiza a curva de equidade) há algum tempo e eu acredito que eu encontrei uma solução. Aqui está a versão mais simples do mesmo: VAR valor em risco significa de capital total arriscado em um único comércio. X (n) resultado de um n-ésimo comércio em pips (spread incluído). C (n) c (n) C (n) 1 (n) / SL VAR Significa que seu capital no próximo negócio depende de dois fatores: X (n) / SL Eu chamo isso de alavancagem de mercado informa o quanto você aumentou VAR VAR em si. Coloque todos os seus negócios no Excel e aplique esta fórmula usando vários VAR (sugerido: de 0,02, passo 0,02 a 0,30) Você receberá algum tipo de curva de sino com um máximo claro (por exemplo, deixe-o ser 0,20) (máximos reais quase sempre me espantam) Divida a distância ao máximo em quatro partes iguais. A 0-0,05, B 0,06-0,10, C 0,11-0,15, D 0,16-0,2 B semi agressivo, C e D maximizam a curva de capitais próprios. Dados reais são melhores do que backtests, isso é óbvio. Quantidade mínima de comércios 100. Fórmula acima é grande para EA. Claro que SL e VAR podem variar com n eo problema torna-se não trivial - estamos tentando encontrar um máximo de uma função escalar em multidimensional colector. Algum tempo atrás, eu planejava lançar um tópico separado sobre isso, se você desejar, faça isso, com exemplos e respostas. Eu larguei a idéia principalmente porque o inglês não é minha primeira língua e eu ainda estou tendo problemas fundamentais com ele. Mas se você suportar este mal fazê-lo. Quidquid latine dictum sentar altum viditur Eu fiquei com você apenas sobre todo o caminho até que atingimos o manifold, o único manifold Ive já ouviu falar está debaixo do meu carro Coloque aqui a sua série de comércios (número de pips e SL) e Ill mostrar-lhe equidade Curva e explicar como maximizá-la. Na primeira aproximação eu uso rígido SL. Você também pode obter a curva de equidade C (VAR) em metatrader colocando o parâmetro de risco de 0,02 para, por exemplo, 0,30. Isso leva mais tempo, mas é ainda melhor se o seu SL depende das condições do mercado. Quidquid latine dictum sit altum viditur